Го опционов, FORSage Futures & Options Risk-management System – выбери свою стратегию

ЭКСПИРАЦИЯ - INVESTMENT MARKET

Действующие значения указанных параметров для разных базовых активов го опционов контрактов доступны на сайте Московской Биржиа также по ссылке.

го опционов

Подробнее об алгоритме определения расчетных цен фьючерсных контрактов Межконтрактные и межмесячные спреды Срочные контракты с разными сроками исполнения с одним базовым активом могут входить в межмесячный спред. Срочные контракты с разными базовыми активами могут входить в межконтрактный спред.

Система FORSage предназначена для тех, кто активно работает на рынке производных инструментов, строит опционные стратегии, ведет портфели сразу по нескольким базовым активам, просчитывает возможные варианты рыночных событий и их влияние на позиции. Она также будет неоценимым подспорьем для всех тех, кто столкнулся с опционами впервые и пытается понять их многообразие, возможности и риски, которые они таят в. При этом существует возможность расчета ГО: по текущим позициям и ценам по текущим позициям и прогнозируемым ожидаемым ценам по планируемым позициям и текущим ценам по планируемым позициям и прогнозируемым ожидаемым ценам Гарантийное Обеспечение считается в полном соответствии с методологией FORTS с го опционов dll-библиотеки FORTS ClientGO, разработанной РТС. Весь функционал работает в режиме on-line.

По контрактам, включенным в межконтрактные и межмесячные спреды, действуют льготы на гарантийное обеспечение ГО. По противоположно направленным позициям в контрактах, входящих в группы межмесячных спредов в зависимости от типа маржирования календарных спредов, блокируется большее из двух ГО если тип го опционов календарных спредов — полунеттолибо величина процентного риска если тип маржирования календарных го опционов — нетто.

По противоположно направленным позициям в контрактах, входящих в группы межконтрактных спредов блокируется большее из двух ГО. Принципы расчета Гарантийного обеспечения Срочные контракты, входящие в межконтрактный спред, входят в межмесячный спред внутри своего базового актива.

стратегия бинарные опционы турбо стратегии

В последний день заключения контракта для фьючерсов, входящих в группы межконтрактных спредов, льготы на ГО на ближайший фьючерс отменяются переносятся на следующий ближайший срок Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межконтрактным спредам, представлены на го опционов Московской Биржи.

Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межмесячным спредам, представлены на сайте Московской Биржи. Другие параметры Параметры учета сценариев экспирации на уровне Расчетного кода Значение количества расчетных периодов K до го опционов экспирации опционов, в течение которых учитываются сценарии экспирации опционов, установлено равным нулю.

го опционов

Надбавка, учитывающая валютный риск при расчете гарантийного обеспечения Порядок расчета надбавки R на валютный риск устанавливается решением НКО НКЦ АО в соответствии с Методикой риск-параметров на срочном рынке.

Для других валютных пар применяются следующие значения R: Валютная пара.

Еще по теме