Опционы календарный спред. Длинный календарный спред путов

Строится из двух ног. Используется два разных срока действия опционов и одна и та же цена исполнения. Ближний месяц продается и хеджируется дальнем. Покупая Календарный Колл Спред, трейдер рассчитывает на повышения цены базового актива, либо на то, что базовый актив особо не изменится в цене.
Максимальная прибыль в этой стратегии ограничена и зависит от волатильности и цены базового актива к концу срока действия проданного опциона. Стратегия принесет убытки, если цена базового актива выйдет из зоны прибыли.
Зависит от волатильности и цены базового актива Верхняя точка безубыточности: Плавающая. Зависит от волатильности и цены базового актива Опционные индикаторы Греки : Дельта - чувствительность цены опциона к изменению цены базового актива увеличивается отдаляясь от цене исполнения опционов.
Гамма - ускорение дельты высокая и достигает своего максимума, если дельта опциона находится на своих максимальных значениях. Тета опционы календарный спред чувствительность премии опциона к времени до его истечения положительна и указывает на то, что время работает на трейдера.
Коппел Р. Быки, медведи и миллионеры.
Вега - чувствительность цены опциона к изменению ожидаемой волатильности. Рост волатильности благоприятно влияет на позицию. Падение волатильности имеет отрицательное влияние.
Плюсы и минусы:.